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Authors: L.S. Aragone; J. Gianatti; P.A. Lotito; L.A. Parente.

Title: Descenso estocástico para problemas de control óptimo minimax con incertidumbr.

Resumen: En este trabajo se consideran problemas de control óptimo de tipo minimax que involucran parámetros de incertidumbre tanto en la dinámica como en la función objetivo. Se propone su resolución numérica mediante un esquema que en cada iteración presenta tres etapas: generación de un muestreo aleatorio, búsqueda de una dirección de descenso y actualización por un paso de tipo Armijo. Bajo hipótesis de crecimiento del muestreo, se obtienen resultados de convergenciasobre una adecuada clase de subsucesiones. Se presentan implementaciones enejemplos sencillos comparando los resultados con métodos de promedio muestral.

Meeting type: Otro.

Production: Descenso estocástico para problemas de control óptimo minimax con incertidumbr.

Scientific meeting: SUMA 2019.

Meeting place: Mendoza.

Organizing Institution: Universidad Nacional de Cuyo.

It's published?: No

Meeting month: 9